A maior parte da negociação é simples: faz o máximo de dinheiro possível, com o menor risco possível. Todos os traders procuram por um método infalível, um sistema que permita limitar as perdas e alcançar um desempenho (muito) bom.
Todos gostariam de encontrar uma técnica precisa que poderia dar resultados positivos. Mas, todos sabem que na realidade, é muito difícil atingir esse objetivo. A incerteza do mercado torna praticamente impossível para qualquer um a previsão dos preços futuros. A partir dai, como encontrar a saída? Como encontrar uma solução afim de terminar ganhando neste curso um desempenho positivo durável? Os sistemas geralmente comuns mais conhecidos em todo mundo são realmente eficazes?
Métodos Clássicos:
Os métodos básicos e amplamente utilizados são realmente confiáveis? Em outras palavras, as análises técnicas, gráficas e fundamentais fornecem bons resultados? Com base nas estatísticas conhecidas mais de 90% dos traders independentes, perdem nos mercados, é que eles adotam na maioria das vezes uma análise técnica, que por vezes este método está longe de ser o melhor. Mas, no entanto, alguns podem muito bem ser capazes de lidar com isso. Mas isso depende com certeza, de cada um. Em termos de análise fundamental, análise macro-econômico, financeira, oferta ou demanda, trata-se de um tema que poucas pessoas utilizam nas negociações, ao contrário do investimento, por exemplo. E também, não há inventários de diferentes métodos e de suas possíveis relevâncias, especialmente porque estes são muito numerosos e cheios de manobras que variam de acordo com cada trader.
Métodos Algorítmicos:
A procura por um martingale, de uma técnica vencedora toda vez ou à longo prazo são originados pelos robôs de trading.
Ao estudar os dados históricos de um mercado, desenvolvendo as chamadas estratégias "quantitativas", aplicando teorias financeiras e matemáticas, programando tudo, tentamos assim construir sistemas infalíveis. Estes são programas automáticos em que as probabilidades desempenham um papel importante. Então esses métodos algorítmicos são mais interessantes? Em primeiro lugar, devemos salientar que os recursos relativamente substanciais são necessários para produzir tais ferramentas, seja em termos de material, tempo ou recursos humanos. É por isso que esse tipo de processo é quase inexistente entre os particulares. Por outro lado, eles são encontrados em bancos e outras instituições financeiras. Mas agora eles estão funcionando? Devemos acreditar que sim, pois foi gasto muito dinheiro para recrutar cientistas capazes de pensar e programar as tais máquinas.
Gestão de Risco:
Na verdade, existem tantos métodos quanto traders, cada um utiliza suas próprias técnicas e sua própria experiência. No entanto, o elemento essencial comum a qualquer sistema bem-sucedido é baseado no gerenciamento de risco ideal. E de fato, qualquer que seja o método utilizado, não podemos ganhar 100% das transações, e obter sucesso em todas as negociações. Torna-se essencial dominar o risco, gerenciar perdas, controlar a volatilidade e a incerteza. Existem outros exemplos de como analisar um método. Assim, podemos medir o desempenho com base no risco assumido, com o índice de Sharpe. Também podemos nos interessar em relação aos ganhos / perdas. Existem outros ainda que permitem a identificação de sistemas mais ou menos eficientes. No entanto, sempre julgamos o passado. Como podemos ter certeza de que os métodos "bons" funcionarão sempre e em qualquer condições e configurações do mercado futuro? Este sendo imprevisível, esta busca é praticamente impossível.
Cada um tentará encontrar, com tempo e experiência, sua própria estratégia de negociação vencedora. Não existe um sistema milagroso que possa ser simplesmente aplicado e re-aplicado para sempre. Então pode ser que não exista um método infalível? E se de fato a intuição foi o principal elemento de desempenho? A adaptação permanente de um trader de face diretamente ao mercado permite-lhe alcançar um bom desempenho a qualquer momento. À longo prazo, no entanto, é raro encontrar pessoas capazes de tais proezas. O ser humano é tudo menos um robô.
E por final, um método de negociação infalível, se existisse, deveria ser testado em condições reais de mercado, e não apenas em modo de back-testing baseados em dados históricos. Esse é o grande problema dos autômatos (Dispositivo imitando os movimentos de um ser vivo), muitas vezes ganhando na simulação, durante longos períodos de tempo, mas, em última instância, não confiáveis nos mercados da "vida real".
